FXトレーディングシステムの堅牢性を調べる方法

FXにおいて、トレーダーがチャートを見ていなくてもあらかじめプログラミングされたシステムが自動的に売買を行ってくれるシステムトレードでは、堅牢性を維持することが必要になります。なぜなら、システムトレードはトレーダーが不在の間も着々と売買を行うためトレーディング戦略のチェックが行われず、堅牢性がなければすぐに損失を出してしまうからです。

システムトレードを行うのであれば、トレーディング戦略の堅牢性が確かであるかを検証しなければなりません。堅牢性を検証するためには、バックテストを行った結果を振り返ることが大切です。

利益を出しているトレーディング戦略では、その利益が複数のFX市場で生まれたものであるか、様々なパラメータで同様の利益が出るか、短期および長期のバックテストで利益が出るかという三点を重点的に検証します。


まず、ひとつのFX市場でしか利益が出ない戦略は堅牢性が低いと言えます。

特定の市場に頼った戦略では、その市場の状況が変わると機能しなくなってしまいます。



また、ひとつのパラメータでしか機能しなければ、たまたまそのパラメータが現在の市場に適応しただけで継続性がなく、市場環境が変わるたびにトレーディング戦略による売買結果が変動していずれは破綻することになります。



そして、短期や長期などどんな期間のバックテストであっても同じように利益を出せるトレーディング戦略でなければ安心して売買を任せられないのです。